Сравнение ^GSPC с NFLX
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.47%/yr vs 22.54%/yr for NFLX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -21.31%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 13.47% против 22.54% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
NFLX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -21.64%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
NFLX Netflix, Inc. | -21.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and NFLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ^GSPC and NFLX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. NFLX — Ранг доходности на риск
^GSPC
NFLX
Сравнение ^GSPC c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.94 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | -1.66 | +11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и NFLX
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -81.99% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -47.06% | +37.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -47.06% | +28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -75.95% | +50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -75.95% | +42.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -44.90% | +42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -24.94% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 26.67% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и NFLX
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.94%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 9.46% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 25.89% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 33.90% | -21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 43.26% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 41.53% | -23.47% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and NFLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (9.46%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs NFLX's -81.99%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор