Сравнение NRG с NVO
NRG (NRG Energy, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NRG returned 26.54%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 26.54% против 6.20% соответственно.
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам NRG и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NRG and NVO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.56B
NVO:
$182.49B
NRG:
$1.21
NVO:
$27.42
NRG:
105.45
NVO:
1.50
NRG:
1.58
NVO:
0.06
NRG:
0.78
NVO:
0.56
NRG:
6.29
NVO:
0.90
NRG:
$32.38B
NVO:
$327.80B
NRG:
$4.69B
NVO:
$268.30B
NRG:
$2.57B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. NVO — Ранг доходности на риск
NRG
NVO
Сравнение NRG c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.77 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.14 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.82 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.05 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и NVO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -74.70% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -55.03% | +22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -74.70% | +42.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -74.70% | +42.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -74.70% | +25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -70.19% | +39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -17.77% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 37.21% | -24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и NVO
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 9.75% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 38.30% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 52.08% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 38.31% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 32.56% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и NVO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и NVO
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and NVO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (13.75%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs NVO's -74.70%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор