Сравнение MSTR с NFLX
MSTR (Strategy Inc) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 20.92% против 23.92% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам MSTR и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between MSTR and NFLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.30 |
The correlation between MSTR and NFLX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
NFLX:
$345.34B
MSTR:
-$40.19
NFLX:
$3.09
MSTR:
77.72
NFLX:
7.41
MSTR:
1.13
NFLX:
11.09
MSTR:
$490.47M
NFLX:
$46.89B
MSTR:
$334.08M
NFLX:
$22.99B
MSTR:
$466.93M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. NFLX — Ранг доходности на риск
MSTR
NFLX
Сравнение MSTR c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.78 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.35 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и NFLX
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -81.99% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -43.35% | -33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -43.35% | -34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -75.95% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -75.95% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -40.01% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -24.91% | -61.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 25.19% | +27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и NFLX
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 5.85% | +15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 24.58% | +32.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 33.05% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 43.09% | +47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 41.49% | +32.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и NFLX
Ни MSTR, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and NFLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs NFLX's -81.99%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор