Сравнение MPWR с TPL
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MPWR returned 37.72%/yr vs 37.24%/yr for TPL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 72.37%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 38.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPWR имеют среднегодовую доходность 37.72%, а акции TPL немного отстают с 37.24%.
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
TPL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 37.24%
Сравнение доходности по годам MPWR и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 38.29% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between MPWR and TPL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$76.78B
TPL:
$27.34B
MPWR:
$13.89
TPL:
$7.30
MPWR:
112.24
TPL:
54.30
MPWR:
1.41
TPL:
2.87
MPWR:
25.63
TPL:
32.59
MPWR:
20.88
TPL:
17.57
MPWR:
$2.96B
TPL:
$839.03M
MPWR:
$1.63B
TPL:
$625.27M
MPWR:
$861.78M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. TPL — Ранг доходности на риск
MPWR
TPL
Сравнение MPWR c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 0.24 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 0.45 | +14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.16 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и TPL
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -73.05% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -31.68% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -52.22% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -52.50% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -65.46% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -30.63% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -27.27% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 16.65% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и TPL
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 14.07% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 37.91% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 46.71% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 46.23% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 47.10% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и TPL
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TPL в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.57% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и TPL
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and TPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (19.38%) compared to TPL (14.07%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs TPL's -73.05%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор