Сравнение NRG с MSTR
NRG (NRG Energy, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 26.90% против 20.92% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам NRG и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between NRG and MSTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
MSTR:
$41.40B
NRG:
$1.21
MSTR:
-$40.19
NRG:
0.76
MSTR:
77.72
NRG:
6.18
MSTR:
1.13
NRG:
$32.38B
MSTR:
$490.47M
NRG:
$4.69B
MSTR:
$334.08M
NRG:
$2.57B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NRG
MSTR
Сравнение NRG c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.88 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.27 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и MSTR
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -99.86% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -76.53% | +42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -77.42% | +43.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -84.11% | +49.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -89.27% | +40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -73.84% | +42.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -86.45% | +58.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 53.01% | -39.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и MSTR
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 21.60% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 57.34% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 71.15% | -26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 90.79% | -50.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 73.80% | -34.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и MSTR
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and MSTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs MSTR's -99.86%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор