Сравнение MSTR с AVGO
MSTR (Strategy Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 41.00%/yr for AVGO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 18.32% против 41.00% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
Сравнение доходности по годам MSTR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between MSTR and AVGO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
AVGO:
$1.82T
MSTR:
-$39.78
AVGO:
$6.01
MSTR:
58.70
AVGO:
24.08
MSTR:
0.84
AVGO:
20.71
MSTR:
$490.47M
AVGO:
$75.47B
MSTR:
$334.08M
AVGO:
$50.53B
MSTR:
$466.93M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MSTR
AVGO
Сравнение MSTR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.38 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.04 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AVGO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -48.30% | -51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -28.67% | -53.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -41.15% | -41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -41.15% | -42.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -48.30% | -40.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -22.54% | -57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -8.01% | -78.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 12.94% | +42.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AVGO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 21.97%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 21.97% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 33.54% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 46.59% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 43.66% | +46.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 39.57% | +34.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AVGO
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AVGO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to AVGO (21.97%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор