Сравнение DKS с NVO
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DKS returned 20.96%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 20.96% против 6.20% соответственно.
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам DKS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between DKS and NVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DKS:
$19.29B
NVO:
$182.49B
DKS:
$3.67K
NVO:
$27.42
DKS:
0.06
NVO:
1.50
DKS:
0.00
NVO:
0.56
DKS:
0.00
NVO:
0.90
DKS:
$5.18T
NVO:
$327.80B
DKS:
$1.69T
NVO:
$268.30B
DKS:
$451.62B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. NVO — Ранг доходности на риск
DKS
NVO
Сравнение DKS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.77 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.14 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.82 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.05 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DKS и NVO
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -74.70% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -55.03% | +35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -74.70% | +41.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -74.70% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -74.70% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -70.19% | +58.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -17.77% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 37.21% | -28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и NVO
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 9.75% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 38.30% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 52.08% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.51% | 38.31% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 32.56% | +12.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и NVO
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и NVO
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and NVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (13.36%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs NVO's -74.70%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор