Сравнение DKS с NVO
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DKS returned 18.85%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 18.85% против 8.18% соответственно.
DKS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 18.85%
- Всё время*
- 21.56%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам DKS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 9.58% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between DKS and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DKS:
$18.31B
NVO:
$220.46B
DKS:
$3.67K
NVO:
DKK 27.42
DKS:
0.06
NVO:
11.83
DKS:
0.00
NVO:
4.40
DKS:
0.00
NVO:
7.11
DKS:
$5.18T
NVO:
DKK 327.80B
DKS:
$1.69T
NVO:
DKK 268.30B
DKS:
$451.62B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. NVO — Ранг доходности на риск
DKS
NVO
Сравнение DKS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.39 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.61 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и NVO
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -74.70% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -49.17% | +29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -74.70% | +41.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -74.70% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -74.70% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -63.95% | +52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -17.89% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 31.75% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и NVO
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 9.48% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 37.43% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 51.79% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 38.58% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 32.63% | +12.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и NVO
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.30% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и NVO
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (10.01%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs NVO's -74.70%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор