Сравнение NVDA с NRG
NVDA (NVIDIA Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 26.54%/yr for NRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 68.47% против 26.54% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам NVDA и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between NVDA and NRG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
NRG:
$26.56B
NVDA:
$6.53
NRG:
$1.21
NVDA:
31.97
NRG:
105.45
NVDA:
0.18
NRG:
1.58
NVDA:
20.13
NRG:
0.78
NVDA:
26.03
NRG:
6.29
NVDA:
$253.49B
NRG:
$32.38B
NVDA:
$187.95B
NRG:
$4.69B
NVDA:
$192.76B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. NRG — Ранг доходности на риск
NVDA
NRG
Сравнение NVDA c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.53 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.31 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.39 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.80 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.68 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и NRG
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -79.41% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -32.57% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -32.57% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -32.62% | -33.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -48.76% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -30.39% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -28.00% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 13.14% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и NRG
NVIDIA Corporation (NVDA) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 13.14% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 13.75% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 34.40% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 44.45% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 39.91% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 39.24% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и NRG
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NRG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и NRG
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and NRG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (13.75%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs NRG's -79.41%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор