Сравнение MSFT с MPWR
MSFT (Microsoft Corporation) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 34.93%/yr for MPWR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 47.13%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 23.18% против 34.93% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
MPWR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -14.89%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 47.13%
- 1 год
- 84.50%
- 3 года*
- 36.56%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.82%
Сравнение доходности по годам MSFT и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 47.13% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between MSFT and MPWR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between MSFT and MPWR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
MPWR:
$65.28B
MSFT:
$16.79
MPWR:
$13.83
MSFT:
23.96
MPWR:
96.05
MSFT:
1.68
MPWR:
1.21
MSFT:
9.43
MPWR:
21.94
MSFT:
7.23
MPWR:
17.79
MSFT:
$318.27B
MPWR:
$2.96B
MSFT:
$217.41B
MPWR:
$1.63B
MSFT:
$200.96B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MPWR — Ранг доходности на риск
MSFT
MPWR
Сравнение MSFT c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.46 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 8.38 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MPWR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -72.27% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -24.57% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -51.65% | +17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -51.65% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -51.65% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -21.25% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -17.71% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 10.12% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MPWR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 20.92% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 42.98% | -18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 52.83% | -25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 54.46% | -27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 47.72% | -20.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MPWR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности MPWR в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MPWR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MPWR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.92%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор