PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с FICO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 36.65%/yr vs 25.90%/yr for FICO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 36.65% против 25.90% соответственно.

TPL

1 день
-4.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
36.07%
6 месяцев
26.75%
1 год
5.70%
3 года*
38.22%
5 лет*
20.22%
10 лет*
36.65%

FICO

1 день
-2.52%
1 месяц
1.01%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-36.76%
1 год
-35.93%
3 года*
12.92%
5 лет*
18.33%
10 лет*
25.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		36.07%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
FICO
Fair Isaac Corporation		-32.73%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between TPL and FICO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.13

The correlation between TPL and FICO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.90B

FICO:

$27.01B

EPS

TPL:

$7.30

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

TPL:

53.42

FICO:

36.10

Коэффициент PEG

TPL:

2.83

FICO:

1.92

Коэффициент P/S

TPL:

32.07

FICO:

12.16

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

TPL vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.71

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.85

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.69

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

-1.33

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.71

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TPL и FICO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-79.26%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-52.12%

+20.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-61.28%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-61.28%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-61.28%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-52.26%

+20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-18.01%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

26.96%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и FICO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 14.81% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

14.38%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

38.67%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.63%

50.27%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.22%

40.62%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

38.02%

+9.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и FICO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.58%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
236.82M
691.68M
(TPL) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
86.8%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and FICO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.81%) compared to FICO (14.38%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs FICO's -79.26%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор