Сравнение FICO с AAPL
FICO (Fair Isaac Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 30.70%/yr for AAPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 26.66% против 30.70% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам FICO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between FICO and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between FICO and AAPL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$29.31B
AAPL:
$4.80T
FICO:
$31.71
AAPL:
$8.25
FICO:
39.86
AAPL:
39.60
FICO:
2.12
AAPL:
5.21
FICO:
13.42
AAPL:
10.75
FICO:
$2.26B
AAPL:
$451.44B
FICO:
$1.90B
AAPL:
$216.07B
FICO:
$1.16B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
FICO
AAPL
Сравнение FICO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.02 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.58 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и AAPL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -81.80% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -13.80% | -37.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -33.36% | -27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -33.36% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -38.52% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -2.14% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -29.54% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 5.78% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AAPL
Fair Isaac Corporation (FICO) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 11.12% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.61% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 19.34% | +20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 24.55% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 27.79% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 29.08% | +9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AAPL
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и AAPL
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (11.12%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор