Сравнение MSFT с MSTR
MSFT (Microsoft Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT показывает доходность -18.85%, а MSTR немного выше – -18.41%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 24.39% против 20.92% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам MSFT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between MSFT and MSTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between MSFT and MSTR shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
MSTR:
$41.40B
MSFT:
$16.79
MSTR:
-$40.19
MSFT:
9.16
MSTR:
77.72
MSFT:
7.02
MSTR:
1.13
MSFT:
$318.27B
MSTR:
$490.47M
MSFT:
$217.41B
MSTR:
$334.08M
MSFT:
$200.96B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSFT
MSTR
Сравнение MSFT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.88 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.27 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MSTR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.86% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -76.53% | +42.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -77.42% | +43.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -84.11% | +46.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -89.27% | +52.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -73.84% | +46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -86.45% | +64.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 53.01% | -36.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MSTR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 21.60% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 57.34% | -35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 71.15% | -45.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 90.79% | -64.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 73.80% | -46.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MSTR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MSTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MSTR's -99.86%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор