Сравнение AMAT с NVO
AMAT (Applied Materials, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AMAT returned 36.36%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 105.07%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 36.36% против 8.18% соответственно.
AMAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- 61.16%
- С начала года
- 105.07%
- 1 год
- 178.07%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.75%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам AMAT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 105.07% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AMAT and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$417.38B
NVO:
$220.46B
AMAT:
$10.61
NVO:
DKK 27.42
AMAT:
49.54
NVO:
11.83
AMAT:
6.31
NVO:
0.51
AMAT:
14.52
NVO:
4.40
AMAT:
17.57
NVO:
7.11
AMAT:
$29.02B
NVO:
DKK 327.80B
AMAT:
$14.21B
NVO:
DKK 268.30B
AMAT:
$9.92B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. NVO — Ранг доходности на риск
AMAT
NVO
Сравнение AMAT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | -0.39 | +6.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | -0.61 | +22.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и NVO
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -74.70% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -49.17% | +21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -74.70% | +24.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -74.70% | +19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -74.70% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -63.95% | +36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -17.89% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 31.75% | -23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и NVO
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 27.99% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.99% | 9.48% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.95% | 37.43% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 51.79% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 38.58% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 32.63% | +11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и NVO
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и NVO
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs NVO's -74.70%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор