Сравнение TSM с CASY
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSM returned 33.60%/yr vs 21.42%/yr for CASY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 33.07%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 57.02%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции CASY по среднегодовой доходности: 33.60% против 21.42% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
CASY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 35.52%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 70.46%
- 3 года*
- 50.87%
- 5 лет*
- 35.47%
- 10 лет*
- 21.42%
- Всё время*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам TSM и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 57.02% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between TSM and CASY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between TSM and CASY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.09T
CASY:
$32.06B
TSM:
NT$432.27
CASY:
$19.17
TSM:
30.13
CASY:
45.20
TSM:
0.84
CASY:
2.16
TSM:
15.18
CASY:
1.84
TSM:
10.50
CASY:
8.15
TSM:
NT$4.45T
CASY:
$17.56B
TSM:
NT$2.86T
CASY:
$4.32B
TSM:
NT$3.20T
CASY:
$1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. CASY — Ранг доходности на риск
TSM
CASY
Сравнение TSM c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 4.41 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 13.64 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и CASY
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -74.32% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -16.07% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -16.07% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -17.13% | -39.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -33.41% | -23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -5.44% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.73% | -15.14% | -27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.18% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и CASY
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Casey's General Stores, Inc. (CASY) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 11.63% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 27.49% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 32.77% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 28.18% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 28.31% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и CASY
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности CASY в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.26% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и CASY
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and CASY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.57%) compared to CASY (11.63%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs CASY's -74.32%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор