PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKS с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DKS с MSTR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DKS returned 20.88%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKS и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 20.88% против 18.32% соответственно.

DKS

1 день
-2.86%
1 месяц
2.67%
С начала года
18.79%
6 месяцев
16.34%
1 год
17.22%
3 года*
23.60%
5 лет*
22.03%
10 лет*
20.88%

MSTR

1 день
12.60%
1 месяц
-41.74%
С начала года
-39.01%
6 месяцев
-40.36%
1 год
-75.86%
3 года*
39.36%
5 лет*
6.88%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKS и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		18.79%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%
MSTR
Strategy Inc		-39.01%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between DKS and MSTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

0.30

The correlation between DKS and MSTR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$21.01B

MSTR:

$30.95B

EPS

DKS:

$3.67K

MSTR:

-$39.78

Коэффициент P/S

DKS:

0.00

MSTR:

58.70

Коэффициент P/B

DKS:

0.00

MSTR:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$5.18T

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$1.69T

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$451.62B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Strategy Inc

Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с GMEDKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPC
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

DKS vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DKSMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-1.02

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-2.14

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.78

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.93

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.37

+3.44

DKS vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DKS и MSTR

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKSMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-99.86%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-81.95%

+62.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-82.63%

+49.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-84.11%

+35.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.82%

-89.27%

+18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-80.44%

+76.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-86.44%

+68.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

55.19%

-46.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и MSTR

Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 11.15%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKSMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

28.41%

-17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

60.21%

-35.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.40%

74.35%

-38.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.51%

90.65%

-47.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.34%

74.13%

-28.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и MSTR

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.12%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
5.16T
124.30M
(DKS) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DKS and MSTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (28.41%) compared to DKS (11.15%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs MSTR's -99.86%.

DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKS и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор