Сравнение DKS с MSTR
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DKS returned 18.85%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DKS имеют среднегодовую доходность 18.85%, а акции MSTR немного отстают с 17.94%.
DKS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 18.85%
- Всё время*
- 21.56%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам DKS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 9.58% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between DKS and MSTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between DKS and MSTR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$18.31B
MSTR:
$29.06B
DKS:
$3.67K
MSTR:
-$39.78
DKS:
0.00
MSTR:
61.95
DKS:
0.00
MSTR:
0.89
DKS:
$5.18T
MSTR:
$490.47M
DKS:
$1.69T
MSTR:
$334.08M
DKS:
$451.62B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DKS
MSTR
Сравнение DKS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.95 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.38 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и MSTR
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -99.86% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -80.70% | +61.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -82.63% | +49.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -84.11% | +35.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -89.27% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -79.36% | +68.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -86.43% | +68.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 55.87% | -47.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и MSTR
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 10.01%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 25.51% | -15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 60.54% | -35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 74.28% | -38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 90.77% | -47.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 74.27% | -28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и MSTR
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.30% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DKS and MSTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to DKS (10.01%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs MSTR's -99.86%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор