PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOGL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGLAAPL
Дох-ть с нач. г.8.00%-9.87%
Дох-ть за 1 год49.33%10.52%
Дох-ть за 3 года14.24%13.33%
Дох-ть за 5 лет20.77%30.63%
Дох-ть за 10 лет18.36%26.27%
Коэф-т Шарпа1.730.52
Дневная вол-ть27.25%19.39%
Макс. просадка-65.29%-81.80%
Current Drawdown-1.72%-12.41%

Фундаментальные показатели


GOOGLAAPL
Рыночная капитализация$1.88T$2.66T
Прибыль на акцию$5.81$6.42
Цена/прибыль25.9526.83
PEG коэффициент1.582.12
Выручка (12 мес.)$307.39B$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$156.63B$170.78B
EBITDA (12 мес.)$100.17B$130.11B

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между GOOGL и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и AAPL

С начала года, GOOGL показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.36% против 26.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,908.84%
37,227.16%
GOOGL
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF


Alphabet Inc.

Apple Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOGL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOGL
Alphabet Inc.
1.73
AAPL
Apple Inc.
0.52

Сравнение коэффициента Шарпа GOOGL и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOOGL и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.73
0.52
GOOGL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и AAPL

GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и AAPL

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и AAPL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.72%
-12.41%
GOOGL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и AAPL

Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.70%
7.08%
GOOGL
AAPL