PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOGL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между GOOGL и AAPL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. (GOOGL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,381.25%
45,188.90%
GOOGL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOGL:

0.09

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

GOOGL:

0.36

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

GOOGL:

1.04

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

GOOGL:

0.09

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

GOOGL:

0.22

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

GOOGL:

12.78%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

GOOGL:

31.87%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

GOOGL:

-65.29%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GOOGL:

-21.43%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$1.95T

AAPL:

$3.13T

EPS

GOOGL:

$8.05

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

GOOGL:

19.79

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

GOOGL:

0.97

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

GOOGL:

5.59

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

GOOGL:

5.83

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$359.71B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$210.76B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$134.18B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность -14.34%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 19.20% против 21.84% соответственно.

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.78%

1 год

4.32%

5 лет

20.64%

10 лет

19.20%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOGL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOGL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOGL: 0.09
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино GOOGL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOGL: 0.36
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега GOOGL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOGL: 1.04
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOGL: 0.09
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина GOOGL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOGL: 0.22
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.80
GOOGL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и AAPL

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и AAPL

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.43%
-19.11%
GOOGL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и AAPL

Текущая волатильность для Alphabet Inc. (GOOGL) составляет 14.73%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
22.62%
GOOGL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию