Сравнение WSM с NRG
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, WSM returned 26.54%/yr vs 26.92%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -17.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSM имеют среднегодовую доходность 26.54%, а акции NRG немного впереди с 26.92%.
WSM
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 53.79%
- 5 лет*
- 25.40%
- 10 лет*
- 26.54%
- Всё время*
- 17.05%
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам WSM и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.37% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between WSM and NRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.30B
NRG:
$27.55B
WSM:
$8.93
NRG:
$1.21
WSM:
25.02
NRG:
108.07
WSM:
5.06
NRG:
1.62
WSM:
3.46
NRG:
0.80
WSM:
14.32
NRG:
6.43
WSM:
$7.88B
NRG:
$32.38B
WSM:
$3.63B
NRG:
$4.69B
WSM:
$1.49B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. NRG — Ранг доходности на риск
WSM
NRG
Сравнение WSM c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.38 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.83 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и NRG
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -79.41% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -34.24% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -34.24% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -34.24% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -48.76% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -28.83% | +22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -27.98% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 15.61% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и NRG
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 8.55%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 10.65% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 33.52% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.62% | 45.32% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 40.02% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 39.06% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и NRG
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности NRG в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.27% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и NRG
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and NRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (10.65%) compared to WSM (8.55%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs NRG's -79.41%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор