Сравнение LLY с NRG
LLY (Eli Lilly and Company) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 26.54%/yr for NRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 33.71% против 26.54% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам LLY и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between LLY and NRG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between LLY and NRG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
NRG:
$26.56B
LLY:
$28.14
NRG:
$1.21
LLY:
40.83
NRG:
105.45
LLY:
0.82
NRG:
1.58
LLY:
14.28
NRG:
0.78
LLY:
33.00
NRG:
6.29
LLY:
$72.25B
NRG:
$32.38B
LLY:
$59.75B
NRG:
$4.69B
LLY:
$32.97B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. NRG — Ранг доходности на риск
LLY
NRG
Сравнение LLY c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.53 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.31 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.39 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.68 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и NRG
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -79.41% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -32.57% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -32.57% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.62% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -48.76% | +14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.39% | +30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -28.00% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 13.14% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и NRG
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 13.75% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 34.40% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 44.45% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 39.91% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 39.24% | -9.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и NRG
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NRG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и NRG
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and NRG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (13.75%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs NRG's -79.41%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор