Сравнение MPWR с NRG
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, MPWR returned 34.93%/yr vs 26.92%/yr for NRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 47.13%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -17.49%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 34.93% против 26.92% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -14.89%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 47.13%
- 1 год
- 84.50%
- 3 года*
- 36.56%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.82%
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам MPWR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 47.13% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between MPWR and NRG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between MPWR and NRG shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$65.28B
NRG:
$27.55B
MPWR:
$13.83
NRG:
$1.21
MPWR:
96.05
NRG:
108.07
MPWR:
1.21
NRG:
1.62
MPWR:
21.94
NRG:
0.80
MPWR:
17.79
NRG:
6.43
MPWR:
$2.96B
NRG:
$32.38B
MPWR:
$1.63B
NRG:
$4.69B
MPWR:
$861.78M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. NRG — Ранг доходности на риск
MPWR
NRG
Сравнение MPWR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.38 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -0.83 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и NRG
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -79.41% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -34.24% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -34.24% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -34.24% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -48.76% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -28.83% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -27.98% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 15.61% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и NRG
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 10.65% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.98% | 33.52% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 45.32% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 40.02% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 39.06% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и NRG
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NRG в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и NRG
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and NRG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.92%) compared to NRG (10.65%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs NRG's -79.41%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор