Сравнение MPWR с NRG
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 37.94% против 26.90% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам MPWR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between MPWR and NRG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
NRG:
$26.10B
MPWR:
$13.89
NRG:
$1.21
MPWR:
113.54
NRG:
103.60
MPWR:
1.43
NRG:
1.56
MPWR:
25.93
NRG:
0.76
MPWR:
21.12
NRG:
6.18
MPWR:
$2.96B
NRG:
$32.38B
MPWR:
$1.63B
NRG:
$4.69B
MPWR:
$861.78M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. NRG — Ранг доходности на риск
MPWR
NRG
Сравнение MPWR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.47 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.16 | +15.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и NRG
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -79.41% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -34.24% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -34.24% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -34.24% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -48.76% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -31.61% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -27.99% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 13.73% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и NRG
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 15.26% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 35.10% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 44.88% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 40.03% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 39.16% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и NRG
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и NRG
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and NRG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs NRG's -79.41%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор