Сравнение DKS с NFLX
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, DKS returned 18.85%/yr vs 22.91%/yr for NFLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции DKS уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 18.85% против 22.91% соответственно.
DKS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 18.85%
- Всё время*
- 21.56%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
Сравнение доходности по годам DKS и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 9.58% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between DKS and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between DKS and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$18.31B
NFLX:
$284.65B
DKS:
$3.67K
NFLX:
$3.17
DKS:
0.06
NFLX:
21.32
DKS:
0.00
NFLX:
6.02
DKS:
0.00
NFLX:
9.55
DKS:
$5.18T
NFLX:
$48.37B
DKS:
$1.69T
NFLX:
$23.76B
DKS:
$451.62B
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. NFLX — Ранг доходности на риск
DKS
NFLX
Сравнение DKS c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.95 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.76 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и NFLX
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -81.99% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -46.49% | +27.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -49.52% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -75.95% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -75.95% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -49.52% | +38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -24.98% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 25.06% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и NFLX
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 10.01%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 13.34% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 27.81% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 34.79% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 43.50% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 41.38% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и NFLX
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.30% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и NFLX
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to DKS (10.01%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs NFLX's -81.99%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор