PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с DKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с DKS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NRG returned 26.54%/yr vs 20.96%/yr for DKS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции DKS по среднегодовой доходности: 26.54% против 20.96% соответственно.

NRG

1 день
-1.15%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-17.17%
3 года*
58.56%
5 лет*
31.87%
10 лет*
26.54%

DKS

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.50%
С начала года
8.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
20.92%
3 года*
19.17%
5 лет*
20.14%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и DKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-19.30%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		8.49%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%

Correlation

The correlation between NRG and DKS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.56B

DKS:

$19.29B

EPS

NRG:

$1.21

DKS:

$3.67K

Коэффициент P/E

NRG:

105.45

DKS:

0.06

Коэффициент P/S

NRG:

0.78

DKS:

0.00

Коэффициент P/B

NRG:

6.29

DKS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

DKS:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

DKS:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

DKS:

$451.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с GMEDKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPC

Доходность на риск

NRG vs. DKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.59

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.12

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.08

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.51

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRG vs. DKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.59

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NRG и DKS

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и DKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-73.33%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-19.37%

-13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-32.73%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-48.79%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-70.82%

+22.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.39%

-12.08%

-18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-17.97%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

8.35%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и DKS

NRG Energy, Inc. (NRG) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеют волатильность 13.75% и 13.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

13.36%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.40%

24.84%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.45%

35.64%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

43.51%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.24%

45.34%

-6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и DKS

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DKS в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.29%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.43%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
10.26B
5.16T
(NRG) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
32.6%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and DKS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (13.75%) compared to DKS (13.36%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs DKS's -73.33%.

DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и DKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор