Сравнение SMCI с MSFT
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 27.62% против 23.34% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам SMCI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SMCI and MSFT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
MSFT:
$2.74T
SMCI:
$2.66
MSFT:
$16.79
SMCI:
10.59
MSFT:
21.95
SMCI:
0.23
MSFT:
1.54
SMCI:
0.56
MSFT:
8.64
SMCI:
2.50
MSFT:
6.62
SMCI:
$33.70B
MSFT:
$318.27B
SMCI:
$2.83B
MSFT:
$217.41B
SMCI:
$1.47B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SMCI
MSFT
Сравнение SMCI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.73 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.43 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и MSFT
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -69.38% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -34.50% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -34.50% | -50.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -37.15% | -47.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -37.15% | -47.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | -31.58% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -21.79% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 17.56% | +22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и MSFT
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 12.78% | +33.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 23.98% | +54.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 26.93% | +59.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 26.97% | +60.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 27.15% | +44.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и MSFT
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и MSFT
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and MSFT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs MSFT's -69.38%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор