Сравнение FICO с NVDA
FICO (Fair Isaac Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 25.90%/yr vs 68.14%/yr for NVDA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 25.90% против 68.14% соответственно.
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
NVDA
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 74.54%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 68.14%
Сравнение доходности по годам FICO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.11% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between FICO and NVDA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between FICO and NVDA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.01B
NVDA:
$5.00T
FICO:
$31.51
NVDA:
$6.53
FICO:
36.10
NVDA:
31.43
FICO:
1.92
NVDA:
0.17
FICO:
12.16
NVDA:
19.79
FICO:
$2.26B
NVDA:
$253.49B
FICO:
$1.90B
NVDA:
$187.95B
FICO:
$1.16B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
FICO
NVDA
Сравнение FICO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.32 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.67 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.35 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.23 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.37 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и NVDA
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -89.72% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -20.21% | -31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -36.88% | -24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -66.34% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -66.34% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -12.90% | -39.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -36.20% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 8.27% | +18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и NVDA
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 13.15% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 26.39% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.27% | 34.76% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 51.73% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 49.84% | -11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и NVDA
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и NVDA
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and NVDA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.38%) compared to NVDA (13.15%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор