PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FICO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 25.90% против 68.14% соответственно.


FICO

1 день
-2.52%
1 месяц
1.01%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-36.76%
1 год
-35.93%
3 года*
12.92%
5 лет*
18.33%
10 лет*
25.90%

NVDA

1 день
-6.20%
1 месяц
-4.58%
С начала года
10.11%
6 месяцев
12.58%
1 год
44.92%
3 года*
74.54%
5 лет*
63.58%
10 лет*
68.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и NVDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-32.73%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
NVDA
NVIDIA Corporation
10.11%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between FICO and NVDA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.35

The correlation between FICO and NVDA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.01B

NVDA:

$5.00T

EPS

FICO:

$31.51

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

FICO:

36.10

NVDA:

31.43

Коэффициент PEG

FICO:

1.92

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

FICO:

12.16

NVDA:

19.79

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

NVIDIA Corporation

Доходность на риск

FICO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1010
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.32

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

5.67

-7.00

FICO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.35

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.23

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FICO и NVDA

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и NVDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-89.72%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-20.21%

-31.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-36.88%

-24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-66.34%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-66.34%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.26%

-12.90%

-39.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-36.20%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.96%

8.27%

+18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и NVDA

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

13.15%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.67%

26.39%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.27%

34.76%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.62%

51.73%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

49.84%

-11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и NVDA

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
691.68M
81.62B
(FICO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и NVIDIA Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
74.9%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.


Часто задаваемые вопросы


FICO and NVDA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.38%) compared to NVDA (13.15%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор