Сравнение FICO с NVDA
FICO (Fair Isaac Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 26.66% против 65.23% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам FICO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between FICO and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between FICO and NVDA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$29.31B
NVDA:
$4.92T
FICO:
$31.71
NVDA:
$6.53
FICO:
39.86
NVDA:
31.15
FICO:
2.12
NVDA:
0.17
FICO:
13.42
NVDA:
19.61
FICO:
$2.26B
NVDA:
$253.49B
FICO:
$1.90B
NVDA:
$187.95B
FICO:
$1.16B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
FICO
NVDA
Сравнение FICO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.90 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.90 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и NVDA
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -89.72% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -20.21% | -30.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -36.88% | -24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -66.34% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -66.34% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -13.67% | -33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -36.10% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 9.50% | +16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и NVDA
Fair Isaac Corporation (FICO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 11.12% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.95% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 27.74% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 35.88% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 51.81% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 49.92% | -11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и NVDA
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и NVDA
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (11.12%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор