Сравнение MPWR с SMCI
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MPWR returned 34.93%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 47.13%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 34.93% против 28.09% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -14.89%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 47.13%
- 1 год
- 84.50%
- 3 года*
- 36.56%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.82%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам MPWR и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 47.13% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MPWR and SMCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$65.28B
SMCI:
$15.41B
MPWR:
$13.83
SMCI:
$2.66
MPWR:
96.05
SMCI:
8.97
MPWR:
1.21
SMCI:
0.20
MPWR:
21.94
SMCI:
0.47
MPWR:
17.79
SMCI:
2.12
MPWR:
$2.96B
SMCI:
$33.70B
MPWR:
$1.63B
SMCI:
$2.83B
MPWR:
$861.78M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MPWR
SMCI
Сравнение MPWR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.82 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -1.27 | +9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и SMCI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -84.84% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -66.18% | +41.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -84.84% | +33.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -84.84% | +33.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -84.84% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -79.94% | +58.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -32.20% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 42.59% | -32.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и SMCI
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 20.92%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 25.95%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 25.95% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.98% | 79.52% | -36.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 87.18% | -34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 87.36% | -32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 71.08% | -23.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и SMCI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и SMCI
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and SMCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to MPWR (20.92%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs SMCI's -84.84%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор