Сравнение MPWR с SMCI
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 37.94% против 27.77% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам MPWR и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MPWR and SMCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
SMCI:
$20.52B
MPWR:
$13.89
SMCI:
$2.70
MPWR:
113.54
SMCI:
11.27
MPWR:
1.43
SMCI:
0.25
MPWR:
25.93
SMCI:
0.60
MPWR:
21.12
SMCI:
2.71
MPWR:
$2.96B
SMCI:
$33.70B
MPWR:
$1.63B
SMCI:
$2.83B
MPWR:
$861.78M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MPWR
SMCI
Сравнение MPWR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.45 | +5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -0.76 | +15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и SMCI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -84.84% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -66.18% | +43.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -84.84% | +33.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -84.84% | +33.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -84.84% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -74.36% | +67.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -31.98% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 39.34% | -30.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и SMCI
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 20.33%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 44.32% | -23.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 76.32% | -38.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 85.20% | -36.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 86.53% | -33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 71.19% | -23.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и SMCI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и SMCI
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and SMCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs SMCI's -84.84%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор