Сравнение SMCI с LRCX
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 49.75%/yr for LRCX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 140.50%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 27.62% против 49.75% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
LRCX
- 1 день
- 8.39%
- 1 месяц
- 29.23%
- С начала года
- 140.50%
- 6 месяцев
- 134.09%
- 1 год
- 325.09%
- 3 года*
- 87.26%
- 5 лет*
- 46.08%
- 10 лет*
- 49.75%
Сравнение доходности по годам SMCI и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
LRCX Lam Research Corporation | 140.50% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between SMCI and LRCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between SMCI and LRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
LRCX:
$518.89B
SMCI:
$2.66
LRCX:
$5.30
SMCI:
10.59
LRCX:
77.54
SMCI:
0.23
LRCX:
5.87
SMCI:
0.56
LRCX:
23.99
SMCI:
2.50
LRCX:
49.02
SMCI:
$33.70B
LRCX:
$21.68B
SMCI:
$2.83B
LRCX:
$10.84B
SMCI:
$1.47B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. LRCX — Ранг доходности на риск
SMCI
LRCX
Сравнение SMCI c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.62 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 16.37 | -16.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 54.18 | -55.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и LRCX
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -87.90% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -20.01% | -46.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -47.10% | -37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -56.39% | -28.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -56.39% | -28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | 0.00% | -76.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -28.14% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 6.03% | +34.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и LRCX
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 26.27%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 26.27% | +20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 46.11% | +32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 55.58% | +31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 47.28% | +39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 45.26% | +26.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и LRCX
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.25% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и LRCX
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and LRCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to LRCX (26.27%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор