Сравнение SMCI с WSM
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 27.60%/yr for WSM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 35.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCI имеют среднегодовую доходность 27.62%, а акции WSM немного отстают с 27.60%.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
WSM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 59.26%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 27.60%
Сравнение доходности по годам SMCI и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 35.44% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between SMCI and WSM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
WSM:
$28.79B
SMCI:
$2.66
WSM:
$8.93
SMCI:
10.59
WSM:
26.90
SMCI:
0.23
WSM:
5.44
SMCI:
0.56
WSM:
3.72
SMCI:
2.50
WSM:
15.40
SMCI:
$33.70B
WSM:
$7.88B
SMCI:
$2.83B
WSM:
$3.63B
SMCI:
$1.47B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. WSM — Ранг доходности на риск
SMCI
WSM
Сравнение SMCI c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.09 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.74 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и WSM
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -89.01% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -23.27% | -42.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -36.79% | -48.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -51.92% | -32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -59.71% | -25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | 0.00% | -76.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -25.01% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 10.25% | +30.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и WSM
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 10.53% | +35.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 26.06% | +52.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 34.94% | +51.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 44.79% | +42.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 44.24% | +27.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и WSM
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.14% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и WSM
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and WSM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to WSM (10.53%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор