Сравнение AAPL с FICO
AAPL (Apple Inc) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 30.70% против 26.66% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам AAPL и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between AAPL and FICO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between AAPL and FICO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
FICO:
$29.31B
AAPL:
$8.25
FICO:
$31.71
AAPL:
39.60
FICO:
39.86
AAPL:
5.21
FICO:
2.12
AAPL:
10.75
FICO:
13.42
AAPL:
$451.44B
FICO:
$2.26B
AAPL:
$216.07B
FICO:
$1.90B
AAPL:
$153.63B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. FICO — Ранг доходности на риск
AAPL
FICO
Сравнение AAPL c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.36 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.68 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и FICO
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -79.26% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -50.93% | +37.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -61.28% | +27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -61.28% | +27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -61.28% | +22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -46.95% | +44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -18.12% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 26.42% | -20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и FICO
Apple Inc (AAPL) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 10.61% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 11.12% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 39.98% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 50.30% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 41.04% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 38.21% | -9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и FICO
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и FICO
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and FICO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (11.12%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs FICO's -79.26%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор