Сравнение NRG с AMZN
NRG (NRG Energy, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NRG returned 26.54%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 26.54% против 21.19% соответственно.
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам NRG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between NRG and AMZN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.24 |
The correlation between NRG and AMZN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.56B
AMZN:
$2.67T
NRG:
$1.21
AMZN:
$8.37
NRG:
105.45
AMZN:
29.29
NRG:
1.58
AMZN:
0.71
NRG:
0.78
AMZN:
3.58
NRG:
6.29
AMZN:
6.03
NRG:
$32.38B
AMZN:
$742.78B
NRG:
$4.69B
AMZN:
$348.59B
NRG:
$2.57B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
NRG
AMZN
Сравнение NRG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.68 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.64 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.49 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.24 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и AMZN
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -94.40% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -21.74% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -30.88% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -56.15% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -56.15% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -10.83% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -28.12% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 9.08% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и AMZN
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 7.80% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 20.58% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 30.13% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 35.53% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 32.48% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и AMZN
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и AMZN
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and AMZN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (13.75%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор