Сравнение AVGO с NVO
AVGO (Broadcom Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AVGO returned 40.73%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 40.73% против 8.18% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам AVGO и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AVGO and NVO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between AVGO and NVO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.80T
NVO:
$220.46B
AVGO:
$6.01
NVO:
DKK 27.42
AVGO:
62.92
NVO:
11.83
AVGO:
0.78
NVO:
0.51
AVGO:
24.45
NVO:
4.40
AVGO:
21.03
NVO:
7.11
AVGO:
$75.47B
NVO:
DKK 327.80B
AVGO:
$50.53B
NVO:
DKK 268.30B
AVGO:
$42.03B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. NVO — Ранг доходности на риск
AVGO
NVO
Сравнение AVGO c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.39 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.61 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и NVO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -74.70% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -49.17% | +20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -74.70% | +33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -74.70% | +33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -74.70% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -63.95% | +42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -17.89% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 31.75% | -17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и NVO
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 9.48% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 37.43% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 51.79% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 38.58% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 32.63% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и NVO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и NVO
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and NVO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs NVO's -74.70%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор