Сравнение AVGO с NVO
AVGO (Broadcom Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 41.32% против 6.20% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам AVGO и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AVGO and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
NVO:
$182.49B
AVGO:
$6.01
NVO:
$27.42
AVGO:
65.99
NVO:
1.50
AVGO:
0.82
NVO:
0.06
AVGO:
25.64
NVO:
0.56
AVGO:
22.05
NVO:
0.90
AVGO:
$75.47B
NVO:
$327.80B
AVGO:
$50.53B
NVO:
$268.30B
AVGO:
$41.76B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. NVO — Ранг доходности на риск
AVGO
NVO
Сравнение AVGO c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.77 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.14 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.82 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.05 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.19 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.47 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и NVO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -74.70% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -55.03% | +26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -74.70% | +33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -74.70% | +33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -74.70% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -70.19% | +52.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -17.77% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 37.21% | -25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и NVO
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 9.75% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 38.30% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 52.08% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 38.31% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 32.56% | +6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и NVO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и NVO
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs NVO's -74.70%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор