PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SMCIANET
Дох-ть с нач. г.59.54%69.94%
Дох-ть за 1 год56.38%103.78%
Дох-ть за 3 года131.58%62.98%
Дох-ть за 5 лет88.99%47.89%
Дох-ть за 10 лет34.92%35.35%
Коэф-т Шарпа0.572.55
Коэф-т Сортино1.523.15
Коэф-т Омега1.201.44
Коэф-т Кальмара0.845.34
Коэф-т Мартина1.7716.41
Индекс Язвы31.96%6.48%
Дневная вол-ть98.86%41.68%
Макс. просадка-71.68%-52.20%
Текущая просадка-61.83%0.00%

Фундаментальные показатели


SMCIANET
Рыночная капитализация$26.56B$125.73B
EPS$2.01$7.72
Цена/прибыль22.5651.84
PEG коэффициент0.762.27
Общая выручка (12 мес.)$12.82B$4.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.76B$3.10B
EBITDA (12 мес.)$1.11B$2.05B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SMCI и ANET составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ANET

С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 69.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCI имеют среднегодовую доходность 34.92%, а акции ANET немного впереди с 35.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,977.42%
2,810.69%
SMCI
ANET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.77
ANET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANET, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANET, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANET, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANET, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANET, с текущим значением в 16.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.41

Сравнение коэффициента Шарпа SMCI и ANET

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.57
2.55
SMCI
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ANET

Ни SMCI, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ANET

Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.83%
0
SMCI
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ANET

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.99%
7.76%
SMCI
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию