Сравнение MSFT с TPL
MSFT (Microsoft Corporation) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 37.24%/yr for TPL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 38.29%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 24.64% против 37.24% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
TPL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 37.24%
Сравнение доходности по годам MSFT и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 38.29% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between MSFT and TPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.11 |
The correlation between MSFT and TPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
TPL:
$27.34B
MSFT:
$16.79
TPL:
$7.30
MSFT:
24.52
TPL:
54.30
MSFT:
1.72
TPL:
2.87
MSFT:
9.65
TPL:
32.59
MSFT:
7.40
TPL:
17.57
MSFT:
$318.27B
TPL:
$839.03M
MSFT:
$217.41B
TPL:
$625.27M
MSFT:
$200.96B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TPL — Ранг доходности на риск
MSFT
TPL
Сравнение MSFT c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.45 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.16 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TPL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -73.05% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -31.68% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -52.22% | +18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -52.50% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -65.46% | +28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -30.63% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -27.27% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 16.65% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TPL
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 14.07% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 37.91% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 46.71% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 46.23% | -19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.10% | -20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TPL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности TPL в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.57% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TPL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.07%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор