PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с TPL

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 37.63%/yr for TPL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 46.61%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 23.34% против 37.63% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%

TPL

1 день
6.11%
1 месяц
7.03%
С начала года
46.61%
6 месяцев
42.97%
1 год
20.12%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.20%
10 лет*
37.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		46.61%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between MSFT and TPL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.11

The correlation between MSFT and TPL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.74T

TPL:

$28.98B

EPS

MSFT:

$16.79

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

MSFT:

21.95

TPL:

57.56

Коэффициент PEG

MSFT:

1.54

TPL:

3.05

Коэффициент P/S

MSFT:

8.64

TPL:

34.55

Коэффициент P/B

MSFT:

6.62

TPL:

18.63

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO

Доходность на риск

MSFT vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.43

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.91

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.12

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.59

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

1.23

-2.66

MSFT vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и TPL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-73.05%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-34.23%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-52.22%

+17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-52.50%

+15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-65.46%

+28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-26.45%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-27.27%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

16.46%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и TPL

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 12.78%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

16.51%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

37.77%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

47.39%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

46.34%

-19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

47.20%

-20.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и TPL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности TPL в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.54%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
236.82M
(MSFT) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and TPL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (16.51%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TPL's -73.05%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор