Сравнение MSTR с TSM
MSTR (Strategy Inc) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 21.08% против 35.71% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам MSTR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between MSTR and TSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
TSM:
$2.21T
MSTR:
-$40.19
TSM:
$373.98
MSTR:
79.74
TSM:
0.54
MSTR:
1.16
TSM:
0.38
MSTR:
$490.47M
TSM:
$4.13T
MSTR:
$334.08M
TSM:
$2.55T
MSTR:
$466.93M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TSM — Ранг доходности на риск
MSTR
TSM
Сравнение MSTR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.13 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 21.94 | -23.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 3.06 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.85 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.05 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TSM
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.08% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -18.14% | -58.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -36.82% | -40.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -56.47% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -56.47% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -4.45% | -68.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -42.87% | -43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 5.06% | +47.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TSM
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 12.47% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 28.23% | +28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 36.40% | +34.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 37.40% | +53.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 34.20% | +39.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TSM
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор