Сравнение MSTR с TSM
MSTR (Strategy Inc) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 33.60%/yr for TSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 17.94% против 33.60% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам MSTR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between MSTR and TSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
TSM:
$2.09T
MSTR:
-$39.78
TSM:
NT$432.27
MSTR:
61.95
TSM:
15.18
MSTR:
0.89
TSM:
10.50
MSTR:
$490.47M
TSM:
NT$4.45T
MSTR:
$334.08M
TSM:
NT$2.86T
MSTR:
$466.93M
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TSM — Ранг доходности на риск
MSTR
TSM
Сравнение MSTR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.83 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 12.06 | -13.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TSM
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.08% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -18.14% | -62.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -36.82% | -45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -56.47% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -56.47% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -15.76% | -63.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -42.73% | -43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 5.76% | +50.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TSM
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 16.57% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 31.69% | +28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 39.45% | +34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 38.06% | +52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 34.60% | +39.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TSM
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to TSM (16.57%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор