Сравнение LRCX с NVO
LRCX (Lam Research Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 46.35% против 6.20% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам LRCX и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between LRCX and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$409.71B
NVO:
$182.49B
LRCX:
$5.29
NVO:
$27.42
LRCX:
61.36
NVO:
1.50
LRCX:
4.64
NVO:
0.06
LRCX:
18.98
NVO:
0.56
LRCX:
38.71
NVO:
0.90
LRCX:
$21.68B
NVO:
$327.80B
LRCX:
$10.84B
NVO:
$268.30B
LRCX:
$6.10B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. NVO — Ранг доходности на риск
LRCX
NVO
Сравнение LRCX c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.86 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.02 | -0.77 | +14.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | -1.14 | +48.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46 | -0.82 | +6.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.19 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и NVO
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -74.70% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -55.03% | +35.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -74.70% | +27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -74.70% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -74.70% | +18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -70.19% | +64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -17.77% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 37.21% | -31.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и NVO
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 9.75% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 38.30% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 52.08% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 38.31% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 32.56% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и NVO
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и NVO
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs NVO's -74.70%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор