Сравнение WSM с NFLX
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 27.10% против 23.92% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам WSM и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between WSM and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.26 |
The correlation between WSM and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.80B
NFLX:
$345.34B
WSM:
$8.93
NFLX:
$3.09
WSM:
25.04
NFLX:
25.99
WSM:
5.06
NFLX:
1.03
WSM:
3.46
NFLX:
7.41
WSM:
14.33
NFLX:
11.09
WSM:
$7.88B
NFLX:
$46.89B
WSM:
$3.63B
NFLX:
$22.99B
WSM:
$1.49B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. NFLX — Ранг доходности на риск
WSM
NFLX
Сравнение WSM c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.78 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.35 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и NFLX
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -81.99% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -43.35% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -43.35% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -75.95% | +24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -75.95% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.01% | +40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -24.91% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 25.19% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и NFLX
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 5.85% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 24.58% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 33.05% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 43.09% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 41.49% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и NFLX
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и NFLX
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs NFLX's -81.99%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор