Сравнение MSFT с CASY
MSFT (Microsoft Corporation) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 20.45%/yr for CASY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 41.40%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CASY по среднегодовой доходности: 23.34% против 20.45% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
CASY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 41.40%
- 6 месяцев
- 37.85%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 48.08%
- 5 лет*
- 32.77%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам MSFT и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 41.40% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between MSFT and CASY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT and CASY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.74T
CASY:
$29.02B
MSFT:
$16.79
CASY:
$19.17
MSFT:
21.95
CASY:
40.70
MSFT:
1.54
CASY:
1.94
MSFT:
8.64
CASY:
1.66
MSFT:
6.62
CASY:
7.34
MSFT:
$318.27B
CASY:
$17.56B
MSFT:
$217.41B
CASY:
$4.32B
MSFT:
$200.96B
CASY:
$1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CASY — Ранг доходности на риск
MSFT
CASY
Сравнение MSFT c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.42 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 12.01 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CASY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -74.32% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -16.07% | -18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -16.07% | -18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -17.13% | -20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.41% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -14.85% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -15.14% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 4.57% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CASY
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 12.78%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 20.60% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 26.07% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 31.46% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 27.84% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 28.14% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CASY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CASY в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.29% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CASY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CASY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (20.60%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CASY's -74.32%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор