PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CASY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 21.03%/yr for CASY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 36.21%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CASY по среднегодовой доходности: 24.64% против 21.03% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

CASY

1 день
-1.35%
1 месяц
-12.55%
С начала года
36.21%
6 месяцев
32.89%
1 год
69.92%
3 года*
51.78%
5 лет*
30.44%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CASY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		36.21%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%

Correlation

The correlation between MSFT and CASY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.23

The correlation between MSFT and CASY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

CASY:

$27.99B

EPS

MSFT:

$16.79

CASY:

$17.43

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

CASY:

43.12

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

CASY:

2.82

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

CASY:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CASY:

$16.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CASY:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CASY:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI

Доходность на риск

MSFT vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.69

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.85

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.47

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

4.37

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

17.80

-18.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CASY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTCASYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.69

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.17

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CASY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-74.32%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-16.07%

-17.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-16.07%

-17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-17.13%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-33.41%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-15.39%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-15.15%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

3.94%

+12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CASY

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Casey's General Stores, Inc. (CASY) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.17%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

18.70%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

26.14%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

26.35%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

27.40%

-0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CASY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CASY в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.30%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CASY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.92B
(MSFT) Общая выручка
(CASY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CASY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Casey's General Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CASY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CASY (8.17%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CASY's -74.32%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор