PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVO с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с AMAT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVO (Novo Nordisk A/S) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 36.36%/yr for AMAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 105.07%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 8.18% против 36.36% соответственно.

NVO

1 день
-1.41%
1 месяц
14.86%
6 месяцев
-17.63%
С начала года
0.91%
1 год
-19.26%
3 года*
-13.51%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.18%
Всё время*
14.52%

AMAT

1 день
-0.75%
1 месяц
-14.81%
6 месяцев
61.16%
С начала года
105.07%
1 год
178.07%
3 года*
58.07%
5 лет*
31.77%
10 лет*
36.36%
Всё время*
20.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		0.91%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
AMAT
Applied Materials, Inc.		105.07%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between NVO and AMAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$220.46B

AMAT:

$417.38B

EPS

NVO:

DKK 27.42

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

NVO:

11.83

AMAT:

49.54

Коэффициент PEG

NVO:

0.51

AMAT:

6.31

Коэффициент P/S

NVO:

4.40

AMAT:

14.52

Коэффициент P/B

NVO:

7.11

AMAT:

17.57

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

NVO vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
3.20

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.20

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

6.57

-6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

21.87

-22.48

NVO vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и AMAT

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-85.22%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-27.29%

-21.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-49.88%

-24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-55.14%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-55.14%

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.95%

-27.29%

-36.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-38.72%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

8.18%

+23.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и AMAT

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

27.99%

-18.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

45.95%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

56.10%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

45.81%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

43.79%

-11.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и AMAT

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AMAT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.36%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.63%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
96.82B
7.91B
(NVO) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, AMAT значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
86.0%
49.9%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and AMAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (27.99%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор