Сравнение NVO с AMAT
NVO (Novo Nordisk A/S) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 7.56% против 38.86% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам NVO и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between NVO and AMAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
AMAT:
$453.23B
NVO:
DKK 27.42
AMAT:
$10.61
NVO:
10.34
AMAT:
53.45
NVO:
0.44
AMAT:
6.80
NVO:
3.85
AMAT:
15.67
NVO:
6.21
AMAT:
18.96
NVO:
DKK 327.80B
AMAT:
$29.02B
NVO:
DKK 268.30B
AMAT:
$14.21B
NVO:
DKK 181.54B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. AMAT — Ранг доходности на риск
NVO
AMAT
Сравнение NVO c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 10.67 | -11.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 30.41 | -31.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и AMAT
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -85.22% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -21.37% | -32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -49.88% | -24.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -55.14% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -55.14% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | 0.00% | -68.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -38.78% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 7.49% | +30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и AMAT
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 20.52% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 38.83% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 49.03% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 44.20% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 42.94% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и AMAT
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и AMAT
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and AMAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор