Сравнение NRG с AMAT
NRG (NRG Energy, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.54%/yr vs 36.71%/yr for AMAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 26.54% против 36.71% соответственно.
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
Сравнение доходности по годам NRG и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between NRG and AMAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.56B
AMAT:
$393.24B
NRG:
$1.21
AMAT:
$10.61
NRG:
105.45
AMAT:
46.38
NRG:
1.58
AMAT:
5.90
NRG:
0.78
AMAT:
13.60
NRG:
6.29
AMAT:
16.45
NRG:
$32.38B
AMAT:
$29.02B
NRG:
$4.69B
AMAT:
$14.21B
NRG:
$2.57B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. AMAT — Ранг доходности на риск
NRG
AMAT
Сравнение NRG c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.55 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 9.29 | -9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 26.48 | -27.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 4.15 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и AMAT
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -85.22% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -21.37% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -49.88% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -55.14% | +22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -55.14% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -1.90% | -28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -38.80% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 7.49% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и AMAT
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 13.75%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 19.01% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 37.52% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 47.94% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 43.93% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 42.81% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и AMAT
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AMAT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и AMAT
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and AMAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to NRG (13.75%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор