Сравнение MSTR с AMZN
MSTR (Strategy Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 21.08%, а акции AMZN немного впереди с 21.19%.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам MSTR и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between MSTR and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between MSTR and AMZN shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
AMZN:
$2.67T
MSTR:
-$40.19
AMZN:
$8.37
MSTR:
79.74
AMZN:
3.58
MSTR:
1.16
AMZN:
6.03
MSTR:
$490.47M
AMZN:
$742.78B
MSTR:
$334.08M
AMZN:
$348.59B
MSTR:
$466.93M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MSTR
AMZN
Сравнение MSTR c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.68 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.64 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.49 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AMZN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -94.40% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -21.74% | -54.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -30.88% | -46.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -56.15% | -27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -56.15% | -33.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -10.83% | -62.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -28.12% | -58.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 9.08% | +43.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AMZN
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 7.80% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 20.58% | +36.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 30.13% | +40.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 35.53% | +55.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 32.48% | +41.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AMZN
Ни MSTR, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор