Сравнение MSTR с AMZN
MSTR (Strategy Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 20.80%/yr for AMZN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.32% против 20.80% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
AMZN
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам MSTR и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
AMZN Amazon.com, Inc | 4.04% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between MSTR and AMZN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between MSTR and AMZN shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
AMZN:
$2.61T
MSTR:
-$39.78
AMZN:
$8.36
MSTR:
58.70
AMZN:
3.51
MSTR:
0.84
AMZN:
5.91
MSTR:
$490.47M
AMZN:
$742.78B
MSTR:
$334.08M
AMZN:
$348.59B
MSTR:
$466.93M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MSTR
AMZN
Сравнение MSTR c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.35 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.79 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AMZN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -94.40% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -21.74% | -60.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -30.88% | -51.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -56.15% | -27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -56.15% | -33.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -12.67% | -67.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -28.17% | -58.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 9.60% | +45.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AMZN
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 11.13% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 22.24% | +37.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 31.08% | +43.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 35.74% | +54.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 32.59% | +41.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AMZN
Ни MSTR, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AMZN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to AMZN (11.13%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор