PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCI с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с MSTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, SMCI returned 32.81%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 32.81% против 21.08% соответственно.

SMCI

1 день
5.64%
1 месяц
24.37%
С начала года
50.29%
6 месяцев
24.37%
1 год
5.87%
3 года*
18.91%
5 лет*
64.69%
10 лет*
32.81%

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		50.29%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between SMCI and MSTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$29.63B

MSTR:

$42.47B

EPS

SMCI:

$2.70

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

SMCI:

0.86

MSTR:

79.74

Коэффициент P/B

SMCI:

3.91

MSTR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$33.70B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$2.83B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$1.47B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

Strategy Inc

Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

SMCI vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.94

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-1.66

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.82

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.86

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-1.27

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCI vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.94

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.22

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.12

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SMCI и MSTR

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCIMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-99.86%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-76.53%

+10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-77.42%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-84.11%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-89.27%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.97%

-73.15%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-86.47%

+54.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.91%

52.19%

-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и MSTR

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCIMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

21.43%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.65%

56.80%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.63%

70.82%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.44%

90.87%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.55%

73.77%

-3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и MSTR

Ни SMCI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.24B
124.30M
(SMCI) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SMCI and MSTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (26.36%) compared to MSTR (21.43%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs MSTR's -99.86%.

SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор