Сравнение SMCI с TSM
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 35.86%/yr for TSM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 50.53%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 27.62% против 35.86% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
TSM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 52.02%
- 1 год
- 101.28%
- 3 года*
- 67.55%
- 5 лет*
- 32.65%
- 10 лет*
- 35.86%
Сравнение доходности по годам SMCI и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 50.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between SMCI and TSM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between SMCI and TSM shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
TSM:
$2.36T
SMCI:
$2.66
TSM:
NT$373.98
SMCI:
10.59
TSM:
38.77
SMCI:
0.23
TSM:
1.11
SMCI:
0.56
TSM:
18.23
SMCI:
2.50
TSM:
12.77
SMCI:
$33.70B
TSM:
NT$4.13T
SMCI:
$2.83B
TSM:
NT$2.55T
SMCI:
$1.47B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. TSM — Ранг доходности на риск
SMCI
TSM
Сравнение SMCI c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.61 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 19.59 | -20.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и TSM
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -89.08% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -18.14% | -48.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -36.82% | -48.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -56.47% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -56.47% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | -2.69% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -42.79% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 5.19% | +35.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и TSM
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 16.95% | +29.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 30.36% | +48.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 38.30% | +48.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 37.82% | +49.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 34.42% | +37.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и TSM
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.77% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и TSM
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and TSM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to TSM (16.95%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор