Сравнение SMCI с TSM
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, SMCI returned 28.09%/yr vs 33.60%/yr for TSM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 28.09% против 33.60% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам SMCI и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between SMCI and TSM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, SMCI and TSM have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$15.41B
TSM:
$2.09T
SMCI:
$2.66
TSM:
NT$432.27
SMCI:
8.97
TSM:
30.13
SMCI:
0.20
TSM:
0.84
SMCI:
0.47
TSM:
15.18
SMCI:
2.12
TSM:
10.50
SMCI:
$33.70B
TSM:
NT$4.45T
SMCI:
$2.83B
TSM:
NT$2.86T
SMCI:
$1.47B
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. TSM — Ранг доходности на риск
SMCI
TSM
Сравнение SMCI c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.83 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 12.06 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и TSM
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -89.08% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -18.14% | -48.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -36.82% | -48.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -56.47% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -56.47% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.94% | -15.76% | -64.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.20% | -42.73% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.59% | 5.76% | +36.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и TSM
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.95% | 16.57% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.52% | 31.69% | +47.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 39.45% | +47.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.36% | 38.06% | +49.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 34.60% | +36.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и TSM
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и TSM
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and TSM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to TSM (16.57%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор