Сравнение MSTR с AAPL
MSTR (Strategy Inc) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 29.15%/yr for AAPL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.32% против 29.15% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
AAPL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 29.15%
Сравнение доходности по годам MSTR и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
AAPL Apple Inc | 3.83% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between MSTR and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between MSTR and AAPL shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
AAPL:
$4.16T
MSTR:
-$39.78
AAPL:
$8.25
MSTR:
58.70
AAPL:
9.27
MSTR:
0.84
AAPL:
39.07
MSTR:
$490.47M
AAPL:
$451.44B
MSTR:
$334.08M
AAPL:
$216.07B
MSTR:
$466.93M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AAPL — Ранг доходности на риск
MSTR
AAPL
Сравнение MSTR c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.96 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.09 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AAPL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -81.80% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -13.80% | -68.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -33.36% | -49.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -33.36% | -50.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -38.52% | -50.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -10.62% | -69.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -29.58% | -56.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 5.75% | +49.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AAPL
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 9.69% | +18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 18.03% | +42.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 23.67% | +50.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 27.69% | +62.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 29.00% | +45.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AAPL
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to AAPL (9.69%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор