Сравнение AAPL с NVO
AAPL (Apple Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 30.70% против 8.18% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам AAPL и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AAPL and NVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
NVO:
$220.46B
AAPL:
$8.25
NVO:
DKK 27.42
AAPL:
39.60
NVO:
11.83
AAPL:
5.21
NVO:
0.51
AAPL:
10.75
NVO:
4.40
AAPL:
45.29
NVO:
7.11
AAPL:
$451.44B
NVO:
DKK 327.80B
AAPL:
$216.07B
NVO:
DKK 268.30B
AAPL:
$153.63B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. NVO — Ранг доходности на риск
AAPL
NVO
Сравнение AAPL c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.39 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.61 | +10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и NVO
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -74.70% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -49.17% | +35.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -74.70% | +41.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -74.70% | +41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -74.70% | +36.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -63.95% | +61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -17.89% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 31.75% | -25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и NVO
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 9.48% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 37.43% | -18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 51.79% | -27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 38.58% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 32.63% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и NVO
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и NVO
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and NVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.61%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs NVO's -74.70%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор