Сравнение ^GSPC с FICO
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 13.61% против 26.62% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and FICO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ^GSPC and FICO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. FICO — Ранг доходности на риск
^GSPC
FICO
Сравнение ^GSPC c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.65 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -1.24 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и FICO
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -79.26% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -52.12% | +43.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -61.28% | +42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -61.28% | +35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -61.28% | +27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -50.50% | +48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -18.03% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 27.47% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и FICO
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 14.33% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 39.21% | -29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 50.67% | -38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 40.73% | -23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 38.07% | -19.98% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and FICO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs FICO's -79.26%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор