PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^GSPC с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с FICO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.09%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 13.09% против 26.66% соответственно.

^GSPC

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
7.25%
С начала года
8.73%
1 год
18.21%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.09%
Всё время*
8.08%

FICO

1 день
0.53%
1 месяц
15.26%
6 месяцев
-19.36%
С начала года
-25.24%
1 год
-18.02%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.50%
10 лет*
26.66%
Всё время*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.73%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
FICO
Fair Isaac Corporation		-25.24%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between ^GSPC and FICO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.44

Over the past year, the correlation between ^GSPC and FICO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

^GSPC vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.36

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.20

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.36

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-0.68

+9.36

^GSPC vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и FICO

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-79.26%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-50.93%

+41.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-61.28%

+42.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-61.28%

+35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-61.28%

+27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-46.95%

+44.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-18.12%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

26.42%

-24.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и FICO

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 3.13%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

11.12%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

39.98%

-29.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

50.30%

-37.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

41.04%

-24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

38.21%

-20.15%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and FICO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (11.12%) compared to ^GSPC (3.13%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs FICO's -79.26%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор