Сравнение NRG с NVDA
NRG (NRG Energy, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.92%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 26.92% против 65.23% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам NRG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between NRG and NVDA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$27.55B
NVDA:
$4.92T
NRG:
$1.21
NVDA:
$6.53
NRG:
108.07
NVDA:
31.15
NRG:
1.62
NVDA:
0.17
NRG:
0.80
NVDA:
19.61
NRG:
6.43
NVDA:
25.37
NRG:
$32.38B
NVDA:
$253.49B
NRG:
$4.69B
NVDA:
$187.95B
NRG:
$2.57B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NRG
NVDA
Сравнение NRG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.90 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.90 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и NVDA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -89.72% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -20.21% | -14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -36.88% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -66.34% | +32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -66.34% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.83% | -13.67% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -36.10% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 9.50% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и NVDA
NRG Energy, Inc. (NRG) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.65% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 10.95% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 27.74% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 35.88% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 51.81% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 49.92% | -10.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и NVDA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и NVDA
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and NVDA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.95%) compared to NRG (10.65%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор