Сравнение NRG с WSM
NRG (NRG Energy, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NRG returned 28.42%/yr vs 27.60%/yr for WSM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 35.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRG имеют среднегодовую доходность 28.42%, а акции WSM немного отстают с 27.60%.
NRG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 61.88%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 28.42%
WSM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 59.26%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 27.60%
Сравнение доходности по годам NRG и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -5.78% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 35.44% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between NRG and WSM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$31.01B
WSM:
$28.79B
NRG:
$1.21
WSM:
$8.93
NRG:
123.40
WSM:
26.90
NRG:
1.85
WSM:
5.44
NRG:
0.91
WSM:
3.72
NRG:
7.34
WSM:
15.40
NRG:
$32.38B
WSM:
$7.88B
NRG:
$4.69B
WSM:
$3.63B
NRG:
$2.57B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. WSM — Ранг доходности на риск
NRG
WSM
Сравнение NRG c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.09 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.74 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и WSM
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -89.01% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -23.27% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -36.79% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -51.92% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -59.71% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | 0.00% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -25.01% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 10.25% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и WSM
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 10.53% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 26.06% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.19% | 34.94% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 44.79% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 44.24% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и WSM
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности WSM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.23% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.14% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и WSM
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and WSM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.86%) compared to WSM (10.53%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор