PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FICO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FICO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.71%
6.72%
FICO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.13

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

FICO:

1.63

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

FICO:

1.21

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FICO:

1.21

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

FICO:

3.54

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

FICO:

9.84%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FICO:

30.75%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FICO:

-28.72%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 35.31% против 11.04% соответственно.


FICO

С начала года

-14.71%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-2.71%

1 год

31.81%

5 лет

33.00%

10 лет

35.31%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.131.62
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.632.20
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.30
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.212.46
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.5410.01
FICO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
1.62
FICO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FICO и ^GSPC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-28.72%
-2.13%
FICO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и ^GSPC

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.31%
3.43%
FICO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab