Сравнение FICO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ^GSPC
Основные характеристики
FICO:
1.13
^GSPC:
1.62
FICO:
1.63
^GSPC:
2.20
FICO:
1.21
^GSPC:
1.30
FICO:
1.21
^GSPC:
2.46
FICO:
3.54
^GSPC:
10.01
FICO:
9.84%
^GSPC:
2.08%
FICO:
30.75%
^GSPC:
12.88%
FICO:
-79.26%
^GSPC:
-56.78%
FICO:
-28.72%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 35.31% против 11.04% соответственно.
FICO
-14.71%
-9.69%
-2.71%
31.81%
33.00%
35.31%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC
FICO
^GSPC
Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FICO и ^GSPC
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ^GSPC
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.