PortfoliosLab logo
Сравнение FICO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FICO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
167,070.25%
1,743.51%
FICO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

2.41

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

FICO:

2.94

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

FICO:

1.39

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.71

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

FICO:

6.07

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

FICO:

13.31%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

FICO:

33.60%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FICO:

-14.03%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 37.29% против 10.61% соответственно.


FICO

С начала года

2.88%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

2.98%

1 год

71.68%

5 лет

42.89%

10 лет

37.29%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 2.41
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 2.94
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.39
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 2.71
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
FICO: 6.07
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.41
0.67
FICO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FICO и ^GSPC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.03%
-7.45%
FICO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и ^GSPC

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.91%
14.17%
FICO
^GSPC