Сравнение FICO с ^GSPC
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 26.32% против 13.47% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 26.32%
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам FICO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.35% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between FICO and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between FICO and ^GSPC has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FICO
^GSPC
Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.27 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.90 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и ^GSPC
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -56.78% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -9.10% | -41.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -18.90% | -42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -25.43% | -35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -33.92% | -27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.57% | -2.23% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -10.71% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.08% | 2.08% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ^GSPC
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 4.94% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 9.93% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 12.55% | +38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 17.01% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 18.06% | +20.05% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (13.61%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор