Сравнение FICO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ^GSPC
Основные характеристики
FICO:
1.73
^GSPC:
2.06
FICO:
2.21
^GSPC:
2.74
FICO:
1.30
^GSPC:
1.38
FICO:
2.69
^GSPC:
3.13
FICO:
7.87
^GSPC:
12.84
FICO:
6.92%
^GSPC:
2.07%
FICO:
31.53%
^GSPC:
12.87%
FICO:
-79.26%
^GSPC:
-56.78%
FICO:
-20.23%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 37.74% против 11.46% соответственно.
FICO
-4.54%
-7.06%
19.47%
50.81%
36.34%
37.74%
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC
FICO
^GSPC
Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FICO и ^GSPC
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ^GSPC
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.