Сравнение AVGO с NRG
AVGO (Broadcom Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AVGO returned 40.73%/yr vs 26.92%/yr for NRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -17.49%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 40.73% против 26.92% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам AVGO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AVGO and NRG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between AVGO and NRG shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.80T
NRG:
$27.55B
AVGO:
$6.01
NRG:
$1.21
AVGO:
62.92
NRG:
108.07
AVGO:
0.78
NRG:
1.62
AVGO:
24.45
NRG:
0.80
AVGO:
21.03
NRG:
6.43
AVGO:
$75.47B
NRG:
$32.38B
AVGO:
$50.53B
NRG:
$4.69B
AVGO:
$42.03B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. NRG — Ранг доходности на риск
AVGO
NRG
Сравнение AVGO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.38 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.83 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и NRG
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -79.41% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -34.24% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -34.24% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -34.24% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -48.76% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -28.83% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -27.98% | +19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 15.61% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и NRG
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 10.65% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 33.52% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 45.32% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 40.02% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 39.06% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и NRG
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NRG в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и NRG
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and NRG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to NRG (10.65%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs NRG's -79.41%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор