Сравнение AVGO с NRG
AVGO (Broadcom Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AVGO returned 41.00%/yr vs 28.42%/yr for NRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 41.00% против 28.42% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
NRG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 61.88%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 28.42%
Сравнение доходности по годам AVGO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.78% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AVGO and NRG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between AVGO and NRG shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.82T
NRG:
$31.01B
AVGO:
$6.01
NRG:
$1.21
AVGO:
61.97
NRG:
123.40
AVGO:
0.77
NRG:
1.85
AVGO:
24.08
NRG:
0.91
AVGO:
20.71
NRG:
7.34
AVGO:
$75.47B
NRG:
$32.38B
AVGO:
$50.53B
NRG:
$4.69B
AVGO:
$42.03B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. NRG — Ранг доходности на риск
AVGO
NRG
Сравнение AVGO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.21 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | -0.50 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и NRG
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -79.41% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -34.24% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -34.24% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -34.24% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -48.76% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -18.73% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -27.99% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 14.56% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и NRG
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | 12.86% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.54% | 34.57% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 45.19% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.66% | 39.93% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 39.08% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и NRG
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NRG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.23% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и NRG
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and NRG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.97%) compared to NRG (12.86%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs NRG's -79.41%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор