Сравнение DKS с GOOGL
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, DKS returned 21.90%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции DKS уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 21.90% против 25.76% соответственно.
DKS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 21.90%
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам DKS и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 12.99% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between DKS and GOOGL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between DKS and GOOGL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$19.98B
GOOGL:
$4.40T
DKS:
$3.67K
GOOGL:
$13.11
DKS:
0.06
GOOGL:
27.43
DKS:
0.00
GOOGL:
10.40
DKS:
0.00
GOOGL:
9.19
DKS:
$5.18T
GOOGL:
$422.57B
DKS:
$1.69T
GOOGL:
$255.12B
DKS:
$451.62B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
DKS
GOOGL
Сравнение DKS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.59 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.20 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 18.48 | -15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и GOOGL
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -65.29% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -20.37% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -29.81% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -44.32% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -44.32% | -26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -10.61% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -13.01% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 5.72% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и GOOGL
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 7.24% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 20.82% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 29.31% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 31.33% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 29.13% | +16.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и GOOGL
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.78% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и GOOGL
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and GOOGL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (13.99%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор