Сравнение MSFT с SMCI
MSFT (Microsoft Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 32.81%/yr for SMCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 50.29%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 24.64% против 32.81% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
Сравнение доходности по годам MSFT и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MSFT and SMCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
SMCI:
$29.63B
MSFT:
$16.79
SMCI:
$2.70
MSFT:
24.52
SMCI:
16.27
MSFT:
1.72
SMCI:
0.36
MSFT:
9.65
SMCI:
0.86
MSFT:
7.40
SMCI:
3.91
MSFT:
$318.27B
SMCI:
$33.70B
MSFT:
$217.41B
SMCI:
$2.83B
MSFT:
$200.96B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MSFT
SMCI
Сравнение MSFT c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.09 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.15 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.47 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SMCI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.84% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -66.18% | +32.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -84.84% | +50.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -84.84% | +47.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -84.84% | +47.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -62.97% | +39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -31.96% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 38.91% | -22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SMCI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 26.36% | -16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 67.65% | -45.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 79.63% | -54.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 85.44% | -58.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 70.55% | -43.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SMCI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SMCI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SMCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор