PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFT с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с ANET

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSFT (Microsoft Corporation) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 44.04%/yr for ANET. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 23.18% против 44.04% соответственно.

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%

ANET

1 день
0.44%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
30.44%
С начала года
29.25%
1 год
51.50%
3 года*
58.03%
5 лет*
49.14%
10 лет*
44.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ANET
Arista Networks, Inc.		29.25%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%

Correlation

The correlation between MSFT and ANET is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.48

Over the past year, the correlation between MSFT and ANET has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.99T

ANET:

$213.24B

EPS

MSFT:

$16.79

ANET:

$2.92

Коэффициент P/E

MSFT:

23.96

ANET:

58.05

Коэффициент PEG

MSFT:

1.68

ANET:

1.36

Коэффициент P/S

MSFT:

9.43

ANET:

22.24

Коэффициент P/B

MSFT:

7.23

ANET:

15.99

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

MSFT vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.94

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.55

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.83

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

3.76

-4.86

MSFT vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ANET

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-52.20%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-28.33%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-50.42%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-50.42%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-52.20%

+15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.32%

-9.42%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-15.32%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

13.73%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ANET

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

19.27%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

42.64%

-18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

55.13%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

47.99%

-20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

45.18%

-18.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ANET

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
2.71B
(MSFT) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.6%
61.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ANET have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (19.27%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ANET's -52.20%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор